Los bancos europeos afrontan el impacto provocado por la pandemia de coronavirus con mayores reservas de capital y de liquidez que las que tenían en la crisis financiera de 2008, indicó este lunes la Autoridad Bancaria Europea (ABE).
El organismo, con sede en París y presidido por el español José Manuel Campa, detalló en su séptimo ejercicio de transparencia que la banca continental alcanzó de media a finales del año pasado un ratio de capital de calidad (CET1, fully loaded) del 14,8 %, unos 40 puntos básicos más que en el tercer trimestre.
Los bancos más solventes fueron los islandeses, con un ratio «fully loaded» del 21,8 %, seguidos por los de Malta (19,7 %), mientras que los de España y Bulgaria se situaron a la cola, con porcentajes respectivos del 11,9 %, aunque hay que tener en cuenta que existen diferencias entre países a la hora de contabilizar los activos ponderados por riesgo.
La ABE se basa en datos regulatorios de hasta el 31 de diciembre de 2019, antes de que la pandemia afectara el negocio bancario, y recalca que «en el contexto de una crisis sanitaria inédita, el ejercicio confirma que los bancos entraron en este periodo desafiante en una posición más fuerte que en crisis anteriores».
Con este informe proporciona datos sobre las exposiciones y la calidad de los activos de 127 entidades que representan el 74 % de los activos bancarios europeos, entre ellas 17 alemanas, 12 españolas, 11 italianas y 10 francesas.
La organización recalca que el incremento observado en ese ratio CET1 «fully loaded» se apoya en un mayor capital.
El 75 % de los bancos analizados contaba con un ratio de capital de calidad frente a activos de riesgo superior al 13,4 %, pero todos superaron el 11 %, un porcentaje muy por encima de los requisitos normativos.
El organismo también constató que la calidad de los activos ha mejorado en los últimos años: la tasa de morosidad se situó en el 2,7 % a cierre de 2019, 20 puntos básicos menos que a finales de septiembre.
Ese porcentaje fue el más bajo desde que los países europeos armonizaron su definición de la tasa de morosidad en 2014, año en el que en diciembre alcanzó el 6,5 %.
Grecia (35,2 %) y Chipre (19,3 %) destacaron con los mayores porcentajes, Suecia (0,5 %), Noruega y Dinamarca (1,3 %) con los menores, mientras que España se situó en la parte media, con el 3,2 %.
Por otra parte, el ratio de apalancamiento (leverage ratio en el argot) fue de media del 5,5 % en diciembre, 30 puntos básicos más que en el trimestre anterior.
El pasado 25 de mayo, en su informe preliminar, la ABE ya había avanzado que el sector está más preparado para afrontar el choque económico del coronavirus que en la crisis financiera de 2008-2009 sobre todo porque dispone de un colchón de capital y liquidez que le permite afrontar el riesgo del crédito.
«El suministro de información continua sobre las exposiciones de los bancos y la calidad de los activos es crucial, especialmente en los momentos de mayor incertidumbre», subrayó Campa.
Aunque en un principio iba a publicar las pruebas de resistencia bancaria, conocidas como «test de estrés», el 31 de julio, a mediados de marzo aplazó esa fecha a 2021 al considerar que la prioridad actual de los bancos es hacer frente a los desafíos operativos provocados por la pandemia.
